Betfair Official Blog

Διαχείριση κεφαλαίου στο trading

To πρώτο πράγμα το οποίο κάποιος θα πρέπει να μάθει παίζοντας στο ανταλλακτήριο της betfair είναι μια σωστή διαχείρηση του κεφαλαίου του για να μπορεί μακροχρόνια και να έχει κέρδος αλλά και να μπορεί να απολαμβάνει αυτό που κάνει. Αυτά και μερικά άλλα αναλύει ο Jimmakos σήμερα.

Έδειξα στο βίντεο αυτής της εβδομάδας πώς μπορούμε να κερδίσουμε ένα μικρό ποσό κάνοντας trading τις Αγγλικές ιπποδρομίες. Το κεφάλαιο που χρειαζόταν ήταν €500, εφόσον βέβαια κάνουμε σωστή διαχείριση. Διότι εάν βρεθούμε να κυνηγάμε την τιμή και να χάσουμε €50 σε ένα trade τότε αυτό είναι καθαρός τζόγος. Ας πούμε λοιπόν πέντε πράγματα για τη σωστή διαχείριση του κεφαλαίου μας, ειδικά εάν σκεφτόμαστε να ξεκινήσουμε τώρα τους πειραματισμούς και δεν έχουμε επιχειρήσει trading ποτέ.

Για αρχή θα πρέπει να ορίσουμε ένα ακριβές ποσό ως κεφάλαιο που διαθέτουμε για το trading (και μόνο για αυτό), το οποίο δε θα στεναχωρηθούμε εάν χάσουμε και το οποίο θα το θεωρούμε ως "δίδακτρα" μέχρι να μάθουμε να κάνουμε trading σωστά. Εάν τώρα αποδειχθεί ότι είμαστε καλοί σε αυτό, τότε μάλλον θα αυξήσουμε το κεφάλαιο χωρίς να κινδυνεύσουμε να το χάσουμε. Όπως και να έχει όμως, το να έχουμε ορίσει ένα ποσό βοηθάει σε πολλά πράγματα όπως θα δούμε παρακάτω κι επιπλέον είναι και σωστότερο από επαγγελματικής άποψης.

Αυτό το κεφάλαιο το χωρίζουμε σε 50 ίσα μέρα. Εάν δηλαδή έχουμε βάλει €500, τότε το χωρίζουμε σε 10ευρα. Εάν το ποσό μας είναι €1000, τότε αυτό αποτελείται από 50 μέρη των €20. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι ότι θέλουμε σε κάθε trading να ρισκάρουμε το 2% του κεφαλαίου μας στη χειρότερη περίπτωση.

Ρισκάροντας 2% του κεφαλαίου σημαίνει ότι εάν μας τύχει μια αρνητική διακύμανση για διαφόρους λόγους και χάσουμε 40 trades συνολικά, θα έχουμε ακόμα κεφάλαιο για να συνεχίσουμε τη μέθοδό μας ή να την αλλάξουμε και να επιχειρήσουμε κάτι άλλο. Εάν φυσικά αλλάξουμε μέθοδο τότε θα πρέπει να ξαναχωρίσουμε το υπόλοιπο του κεφαλαίου μας σε 50 ίσα μέρη. Για κάθε διαφορετική μέθοδο λοιπόν που εφαρμόζουμε, πάντα ξεκινάμε με το να χωρίσουμε το κεφάλαιό μας σε 50 μέρη. Όσο πιο ριψοκίνδυνοι είστε, τόσο μικραίνουν αυτά τα μέρη ή αντίστοιχα αυξάνεται το ποσοστό του κεφαλαίου που ρισκάρουμε. Για παράδειγμα, μπορείτε να ρισκάρετε το 5% του κεφαλαίου σας σε κάθε trade οπότε και χωρίζετε το κεφάλαιο σε 20 ίσα μέρη αντί για 50. Ωστόσο μια αρνητική διακύμανση ίση με 20 στοιχήματα, θα εκμηδενίσει το κεφάλαιό σας. Η άποψή μου είναι να ξεκινήσετε με 2% του κεφαλαίου και μετά από 500 trades που θα έχετε μια εικόνα για το πώς τα πηγαίνετε, να αυξήσετε το ποσοστό αυτό ενδεχομένως στοχεύοντας σε μεγαλύτερα κέρδη (και μεγαλύτερο ρίσκο).

Αφού λοιπόν έχουμε ορίσει το κεφάλαιο και γνωρίζουμε πόσο θα ρισκάρουμε σε κάθε trade, αποφασίζουμε ποιο άθλημα, ποιο στοίχημα θα κάνουμε trading. Αυτό είναι καθαρά προσωπική επιλογή κι εξαρτάται σε ποιο άθλημα ειδικεύεστε και πού έχετε τις περισσότερες γνώσεις. Εάν δηλαδή σκεφτείτε να κάνετε trading στο ζωντανό τέννις και δεν ξέρετε τι είναι το "game", τότε μάλλον δεν είναι η καλύτερη επιλογή. Εάν από την άλλη έχετε σκοπό να κάνετε trading γεγονότα πριν την έναρξή τους, όπως για παράδειγμα τις Αγγλικές ιπποδρομίες όπως έδειξα στο βίντεο, τότε μπορείτε να βασιστείτε σε ειδήσεις, στατιστικά ή και μόνο στις γνώσεις που έχετε στη τεχνική ανάλυση και στις χρηματιστηριακές αγορές. Δε χρειάζεται με άλλα λόγια να γνωρίζετε και πολλά χαρακτηριστικά του αθλήματος. Εγώ ανακάλυψα ότι μερικές κούρσες έχουν εμπόδια ενώ άλλες καθόλου ένα χρόνο αφού είχα ξεκινήσει να κάνω trading τις ιπποδρομίες! Και μάλιστα απορούσα που έπεφταν τόσα άλογα πριν τον τερματισμό!

Το επόμενο βήμα είναι να ορίσουμε το stop loss μας, το σημείο δηλαδή που θα κλείνουμε το trade μας. Αυτό συνδυάζεται άμεσα με το ποσό που θα τοποθετούμε σε κάθε trading. Ας δούμε ένα παράδειγμα για καλύτερη κατανόηση. Έστω ότι το κεφάλαιό σας είναι €1,000, θα ρισκάρετε 2% και θα κάνετε trading ποδοσφαιρικούς αγώνες στο ζωντανό στοίχημα. Έστω ότι έχετε μια πολύ απλή στρατηγική να παίζετε ΥΠΕΡ την ομάδα που είναι φαβορί. Στον αγώνα μεταξύ Χ και Ψ ομάδας, η Χ είναι φαβορί και έχει απόδοση 2.00. Ξεκινάτε με υπέρ €100 στο 2.00. Δεδομένου ότι ρισκάρετε 2% τον €1,000, εάν η απόδοση φτάσει στο 2.20, τότε πρέπει να βγείτε από την αγορά αφού με ΚΑΤΑ €100 στο 2.20 θα έχετε -€20.00 στην ομάδα Χ. Άρα το stop loss σας είναι στο 2.20.

Υπάρχει όμως μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά το stop loss και τη μεταβολή της απόδοσης. Εάν η απόδοση της Χ ήταν 1.50, το stop loss σας θα ήταν στο 1.70. Όμως από το 1.50 στο 1.70 μεσολαβούν 20 μονάδες μεταβολής, τα λεγόμενα "τικς". Από το 2.00 στο 2.20 υπάρχουν 10 τικς (2.00-2.02-2.04-...-2.18-2.20). Έτσι ενώ στην περίπτωση του 1.50 ρισκάρετε €20 σε μεταβολή 20 τικς, στην άλλη περίπτωση τα ρισκάρετε σε 10 τικς μεταβολή! Για αυτό το λόγο θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε το stop loss μας σε σχέση με την αξία των "τικς". Έτσι αντί για το 2% του κεφαλαίου, θα ορίσουμε σαν stop loss τη μεταβολή ίση με 10 "τικς". Μπορείτε φυσικά να την ορίσετε όσο νομίζετε εσείς καλύτερη για τη στρατηγική σας. Αφού ορίσετε τα "τικς" που θα είναι το "stop loss" σας, θα πρέπει αυτά τα "τικς" να ισούνται με το 2% του κεφαλαίου. Εάν δηλαδή έχετε 10 τικς σαν stop loss, τότε το κάθε τικ πρέπει να ισούται με €2.

Ας κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση για να μη χαθούμε στη συνέχεια. Έχουμε κεφάλαιο €1,000, ρισκάρουμε €20 ανά trade και έχουμε stop loss τα 10 τικς. Ανάλογα τώρα την απόδοση της ομάδας, ορίζουμε το ποσό του στοιχήματος για κάθε trading όπως φαίνεται παρακάτω:

1) 1.01-2.00: Κάνουμε trading με €200 ώστε μεταβολή 10 τικς να ισούται με €20.
2) 2.00-3.00: Κάνουμε trading με €100 ώστε μεταβολή 10 τικς να ισούται με €20.
3) 3.00-4.00: Κάνουμε trading με €40 ώστε μεταβολή 10 τικς να ισούται με €20.
4) 4.00-6.00: Κάνουμε trading με €20 ώστε μεταβολή 10 τικς να ισούται με €20.

Εάν τώρα έχουμε σκοπό να μοιράζουμε το ποσό που συγκεντρώνουμε πάνω σε μια ομάδα/άλογο/ενδεχόμενο σε όλες τις ομάδες/άλογα/ενδεχόμενα, τότε μπορούμε να ανεβάσουμε λίγο τα ποσά αυτά, αφού στο τέλος δε θα χάνουμε €20 αλλά λίγο λιγότερα μετά το "greening", τη κατανομή του ποσού ισόποσα σε όλα ενδεχόμενα με άλλα λόγια. Για παράδειγμα, €20 ζημία στο 1.50 σημαίνει ότι με ΥΠΕΡ €13.3 θα χάσουμε €13.3 σε όλα τα ενδεχόμενα, ενώ €20 ζημία στο 4.00 σημαίνει ότι με ΥΠΕΡ €5 θα χάσουμε €5 σε όλα τα ενδεχόμενα. Με άλλα λόγια πρέπει να κάνουμε trading με 2.66 φορές περισσότερα χρήματα στο 4.00 για να ισορροπήσουν τα ποσά αυτά, ακριβώς δηλαδή όσο μας κάνει η διαίρεση 4.00 με 1.50.

Για να μην μπερδεύουν τα μαθηματικά, θα υπολογίσουμε τη αναλογία των μέσων τιμών των αποδόσεων για να καταλήξουμε στα τελικά ποσά που θα κάνουμε trading.

1) 2.00-3.00: 2.50/1.50 = 1.66 φορές το ποσό που υπολογίσαμε νωρίτερα.
2) 3.00-4.00: 3.50/1.50 = 2.33 φορές το ποσό που υπολογίσαμε νωρίτερα.
3) 4.00-6.00: 5.00/1.50 = 3.33 φορές το ποσό που υπολογίσαμε νωρίτερα.

Έτσι καταλήγουμε να κάνουμε trading τα εξής ποσά:

1) 1.01-2.00: Κάνουμε trading με €200.
2) 2.00-3.00: Κάνουμε trading με €166.
3) 3.00-4.00: Κάνουμε trading με €93.2.
4) 4.00-6.00: Κάνουμε trading με €66.6.

Κάνοντας trading με τα παραπάνω ποσά και μοιράζοντας στο τέλος το κέρδος ή τη ζημία σε όλα τα ενδεχόμενα, σε περίπτωση που έχουμε χάσει, θα βρεθούμε να χάνουμε πάντα κοντά στα €13.3. Εμείς όμως θέλαμε €20. Δεν έχουμε παρά να πολλαπλασιάσουμε τα παραπάνω με το πηλίκο της διαίρεσης 20 / 13.3 = 1.50. Έτσι τελικά για κεφάλαιο €1,000 και 10 ticks stop loss:

1) 1.01-2.00: Κάνουμε trading με €300 ώστε μεταβολή 10 τικς να ισούται με €20 μοιρασμένο.
2) 2.00-3.00: Κάνουμε trading με €250 ώστε μεταβολή 10 τικς να ισούται με €20 μοιρασμένο.
3) 3.00-4.00: Κάνουμε trading με €140 ώστε μεταβολή 10 τικς να ισούται με €20 μοιρασμένο.
4) 4.00-6.00: Κάνουμε trading με €100 ώστε μεταβολή 10 τικς να ισούται με €20 μοιρασμένο.

Από και πέρα, ανάλογα με το κεφάλαιό σας, το % που θα ρισκάρετε ανά trade και το stop loss σας, μεταβάλλετε τα παραπάνω νούμερα. Εάν έχετε €500 κεφάλαιο, μειώνετε στο μισό όλα τα ποσά. Εάν βάζετε stop loss τα 5 τικς, διπλασιάζετε τα ποσά. Εάν ρισκάρετε 6% του κεφαλαίου, τριπλασιάζετε τα ποσά.

Για να μη δυσκολευτείτε σε όλα τα παραπάνω, έχω ετοιμάσει ένα φύλλο στο Excel με όλους τους υπολογισμούς. Εσείς απλά εισάγετε το κεφάλαιό σας, το ποσοστό ρίσκου και τα τικς του stop loss και προκύπτουν τα ποσά που θα πρέπει να κάνουμε trading ανάλογα την απόδοση και πάντα εφόσον μοιράζουμε το ποσό στο τέλος.

Sports Blog Jimmakos

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΕΤFAIR